PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRET с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRETVIG
Дох-ть с нач. г.-9.80%4.05%
Дох-ть за 1 год-0.11%17.14%
Дох-ть за 3 года-6.54%7.05%
Дох-ть за 5 лет-8.92%11.44%
Коэф-т Шарпа0.021.62
Дневная вол-ть18.12%9.97%
Макс. просадка-66.98%-46.81%
Current Drawdown-43.30%-3.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SRET и VIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRET и VIG

С начала года, SRET показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 4.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.90%
17.63%
SRET
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend REIT ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий SRET и VIG

SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
График комиссии SRET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRET c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRET, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRET, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRET, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRET, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRET, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.04
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.31

Сравнение коэффициента Шарпа SRET и VIG

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SRET и VIG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.02
1.62
SRET
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и VIG

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VIG в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.08%7.21%8.30%6.33%8.92%7.77%8.51%8.17%8.05%7.71%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.83%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SRET и VIG

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-43.30%
-3.51%
SRET
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и VIG

Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.53%
3.07%
SRET
VIG