Сравнение SRET с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SRET и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.19% против 11.05% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRET vs. STAG — Ранг доходности на риск
SRET
STAG
Сравнение SRET c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.18 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.41 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.27 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 0.96 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.42 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.51 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SRET и STAG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и STAG
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и STAG
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -45.08% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -16.84% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -42.22% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -45.08% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -9.83% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -10.58% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.69% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и STAG
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.99% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 12.70% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 22.99% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 23.40% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 26.15% | -1.55% |