PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRET с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRET с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRET is a REIT fund tracking the Solactive Global SuperDividend REIT Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRET returned 1.05%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRET charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SRET и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.05% против 15.49% соответственно.

SRET

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
14.94%
3 года*
9.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.05%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRET и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		3.74%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SRET and SPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.57

The correlation between SRET and SPY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRET и SPY

Секторы
SRET
SPY

Недвижимость

92.5%
1.9%

Финансовые услуги

3.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

SRET
92.5%
SPY
1.9%

Финансовые услуги

SRET
3.1%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

SRET

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SRET

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SRET

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SRET

-

SPY
4.8%

Энергетика

SRET

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

SRET

-

SPY
8.4%

Промышленность

SRET

-

SPY
7.8%

Технологии

SRET

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

SRET

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend REIT ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SRET vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRETSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.38

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.24

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.16

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

14.72

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRET vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRETSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.38

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.82

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SRET и SPY

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRETSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-55.19%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.88%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-18.76%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-24.50%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

-33.72%

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-0.70%

-23.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-9.05%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.91%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и SPY

Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRETSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.84%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.90%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.83%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.05%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

17.94%

+6.64%

Сравнение комиссий SRET и SPY

SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и SPY

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.78%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

SRET and SPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRET has higher volatility (3.11%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SRET dropped -66.98% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 1.05% for SRET. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for SRET.

SRET has the higher dividend yield at 8.78%, compared with 0.98% for SPY.

SRET is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.58% for SRET and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRET и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор