PortfoliosLab logo
Сравнение SRET с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRET и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRET и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.57%
212.35%
SRET
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRET:

0.80

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SRET:

1.15

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SRET:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SRET:

0.29

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SRET:

2.57

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SRET:

4.86%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SRET:

15.65%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SRET:

-66.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SRET:

-36.02%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.12% против 12.16% соответственно.


SRET

С начала года

3.44%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-1.50%

1 год

12.50%

5 лет

7.09%

10 лет

-0.12%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRET и SPY

SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SRET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRET: 0.58%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRET и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRET c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRET, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRET: 0.80
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SRET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRET: 1.15
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SRET, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRET: 1.16
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SRET, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRET: 0.29
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SRET, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRET: 2.57
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.51
SRET
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и SPY

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.79%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SRET и SPY

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.02%
-9.89%
SRET
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и SPY

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 9.31%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.31%
15.12%
SRET
SPY