PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRET с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRET с QYLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

SRET и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRET или QYLD.

Корреляция

Корреляция между SRET и QYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRET и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRET:

0.71

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

SRET:

1.09

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

SRET:

1.15

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

SRET:

0.27

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

SRET:

2.33

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

SRET:

4.98%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

SRET:

15.52%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

SRET:

-66.98%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

SRET:

-33.76%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции SRET превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 0.30% против -3.14% соответственно.

SRET

С начала года

7.10%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

3.85%

1 год

10.77%

5 лет

8.22%

10 лет

0.30%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-3.03%

5 лет

-3.55%

10 лет

-3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SRET и QYLD

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRET и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRET c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и QYLD

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.59%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок SRET и QYLD

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и QYLD

Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 3.27% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...