PortfoliosLab logo
Сравнение SRET с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRET и QYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRET и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.57%
108.44%
SRET
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRET:

0.80

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

SRET:

1.15

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

SRET:

1.16

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

SRET:

0.29

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

SRET:

2.57

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

SRET:

4.86%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

SRET:

15.65%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

SRET:

-66.98%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

SRET:

-36.02%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -0.12% против 7.58% соответственно.


SRET

С начала года

3.44%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-1.50%

1 год

12.50%

5 лет

7.09%

10 лет

-0.12%

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.76%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRET и QYLD

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии SRET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRET: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRET и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRET c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRET, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRET: 0.80
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино SRET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRET: 1.15
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега SRET, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRET: 1.16
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара SRET, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRET: 0.29
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина SRET, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRET: 2.57
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.32
SRET
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и QYLD

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности QYLD в 13.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.79%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок SRET и QYLD

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.02%
-11.29%
SRET
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и QYLD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 9.31%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.31%
14.23%
SRET
QYLD