Сравнение SRET с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
SRET и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.19% против 8.96% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и QYLD
SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SRET vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SRET
QYLD
Сравнение SRET c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.61 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.57 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 10.32 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SRET и QYLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и QYLD
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и QYLD
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -24.75% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -10.84% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -24.61% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -24.75% | -42.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -1.84% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -3.89% | -18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.65% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и QYLD
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.90% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 7.50% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 16.43% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.84% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 15.51% | +9.09% |