PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRC с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SRC и WPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SRC и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit Realty Capital, Inc. (SRC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
5.81%
SRC
WPC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRC:

$5.99B

WPC:

$13.49B

EPS

SRC:

$1.76

WPC:

$2.09

Цена/прибыль

SRC:

24.04

WPC:

29.49

PEG коэффициент

SRC:

1.08

WPC:

0.00

Доходность по периодам


SRC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WPC

С начала года

13.14%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

5.80%

1 год

15.86%

5 лет

-0.75%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRC и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRC

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRC c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit Realty Capital, Inc. (SRC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара SRC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.000.47
SRC
WPC


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.00
0.74
SRC
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRC и WPC

SRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRC
Spirit Realty Capital, Inc.
0.00%0.00%6.10%6.52%5.24%6.22%5.08%8.65%8.39%6.49%6.84%5.63%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.66%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок SRC и WPC


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.50%
-17.87%
SRC
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности SRC и WPC

Текущая волатильность для Spirit Realty Capital, Inc. (SRC) составляет 0.00%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что SRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
6.65%
SRC
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRC и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit Realty Capital, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab