PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
0
SQQQ
TECS

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQQQ показывает доходность -46.91%, а TECS немного ниже – -48.14%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -52.05% против -56.85% соответственно.


SQQQ

С начала года

-46.91%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-27.94%

1 год

-55.22%

5 лет (среднегодовая)

-59.12%

10 лет (среднегодовая)

-52.05%

TECS

С начала года

-48.14%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-27.50%

1 год

-55.69%

5 лет (среднегодовая)

-63.96%

10 лет (среднегодовая)

-56.85%

Основные характеристики


SQQQTECS
Коэф-т Шарпа-1.06-0.86
Коэф-т Сортино-1.78-1.32
Коэф-т Омега0.810.85
Коэф-т Кальмара-0.55-0.55
Коэф-т Мартина-1.43-1.42
Индекс Язвы38.64%38.96%
Дневная вол-ть52.33%64.83%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-99.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и TECS

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SQQQ и TECS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.06-0.86
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.78-1.32
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.810.85
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.55-0.55
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.43-1.42
SQQQ
TECS

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.30-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06
-0.86
SQQQ
TECS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и TECS

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности TECS в 1.74%


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.27%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
1.74%6.40%0.00%0.00%1.49%2.10%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и TECS

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.99%
SQQQ
TECS

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и TECS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 16.84%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.84%
18.52%
SQQQ
TECS