Сравнение SQQQ с TECS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS).
SQQQ и TECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQQQ или TECS.
Основные характеристики
| SQQQ | TECS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -51.13% | -53.19% |
| Дох-ть за 1 год | -63.74% | -64.67% |
| Дох-ть за 3 года | -39.63% | -47.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -59.83% | -64.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -52.65% | -57.39% |
| Коэф-т Шарпа | -1.20 | -0.99 |
| Коэф-т Сортино | -2.21 | -1.76 |
| Коэф-т Омега | 0.76 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.63 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | -1.44 | -1.46 |
| Индекс Язвы | 43.59% | 44.11% |
| Дневная вол-ть | 52.39% | 64.79% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и TECS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и TECS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQQQ показывает доходность -51.13%, а TECS немного ниже – -53.19%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -52.65% против -57.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и TECS
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQQQ c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и TECS
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности TECS в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.07% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 4.84% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и TECS
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и TECS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 15.52%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.