Сравнение SQQQ с TECS
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs -61.22%/yr for TECS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TECS.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -56.17%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -55.08% против -61.22% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
Сравнение доходности по годам SQQQ и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
Correlation
The correlation between SQQQ and TECS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between SQQQ and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. TECS — Ранг доходности на риск
SQQQ
TECS
Сравнение SQQQ c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.91 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.72 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и TECS
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -76.16% | +15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | -96.22% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | -98.82% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.76% | -96.77% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 40.31% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и TECS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 22.32%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 29.37% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 62.76% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 73.64% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 76.34% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 73.12% | -6.55% |
Сравнение комиссий SQQQ и TECS
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и TECS
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности TECS в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SQQQ and TECS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs TECS's -100.00%.
On 10-year performance, SQQQ leads with -55.08% vs -61.22% for TECS. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -55.08% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 7.39% for TECS.
SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.08% for TECS.
TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор