Сравнение SQQQ с TECS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS).
SQQQ и TECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и TECS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQQQ и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -52.71% против -57.71% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и TECS
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.
Доходность на риск
SQQQ vs. TECS — Ранг доходности на риск
SQQQ
TECS
Сравнение SQQQ c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | -1.27 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.82 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.93 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.85 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и TECS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и TECS
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности TECS в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и TECS
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TECS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQQQ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.23% | -83.03% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.36% | -97.73% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -99.99% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -96.73% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 72.71% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и TECS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 19.98%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQQQ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 24.63% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 49.05% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.38% | 80.20% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 73.71% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 71.67% | -5.70% |