PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQQQ с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQQQ с TECS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS).

SQQQ и TECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQQQ или TECS.

Корреляция

Корреляция между SQQQ и TECS составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQQQ:

-0.67

TECS:

-0.60

Коэф-т Сортино

SQQQ:

-0.77

TECS:

-0.59

Коэф-т Омега

SQQQ:

0.90

TECS:

0.92

Коэф-т Кальмара

SQQQ:

-0.52

TECS:

-0.55

Коэф-т Мартина

SQQQ:

-1.60

TECS:

-1.57

Индекс Язвы

SQQQ:

32.25%

TECS:

35.22%

Дневная вол-ть

SQQQ:

75.74%

TECS:

90.13%

Макс. просадка

SQQQ:

-100.00%

TECS:

-100.00%

Текущая просадка

SQQQ:

-100.00%

TECS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -22.65%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -28.02%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -52.36% против -57.42% соответственно.

SQQQ

С начала года

-22.65%

1 месяц

-33.03%

6 месяцев

-22.70%

1 год

-50.23%

5 лет

-54.16%

10 лет

-52.36%

TECS

С начала года

-28.02%

1 месяц

-40.01%

6 месяцев

-25.74%

1 год

-53.54%

5 лет

-59.08%

10 лет

-57.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQQQ и TECS

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.

TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQQQ и TECS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQQQ c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и TECS

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности TECS в 6.94%

TTM20242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		6.94%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и TECS

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и TECS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 22.93%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...