Сравнение SQQQ с TECS
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while TECS is a Inverse Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -54.86%/yr vs -61.48%/yr for TECS. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TECS.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -42.75%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -63.50%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -54.86% против -61.48% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
TECS
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -8.84%
- 6 месяцев
- -67.48%
- С начала года
- -63.50%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -63.58%
- 5 лет*
- -56.12%
- 10 лет*
- -61.48%
- Всё время*
- -58.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.94B | $2.46B | $2.70B | |
| $28.85M | $40.09M | $62.66M |
Сравнение доходности по годам SQQQ и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -63.50% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
Correlation
The correlation between SQQQ and TECS is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between SQQQ and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. TECS — Ранг доходности на риск
SQQQ
TECS
Сравнение SQQQ c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.98 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.73 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и TECS
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -75.68% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | -96.22% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | -98.82% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.78% | -96.78% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.73% | 42.68% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и TECS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 22.81%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 32.19%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.81% | 32.19% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.10% | 67.09% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.50% | 77.76% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.39% | 77.19% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.84% | 73.60% | -6.76% |
Сравнение комиссий SQQQ и TECS
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и TECS
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности TECS в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.88% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SQQQ and TECS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TECS has higher volatility (32.19%) compared to SQQQ (22.81%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs TECS's -100.00%.
On 10-year performance, SQQQ leads with -54.86% vs -61.48% for TECS. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -54.86% return vs -61.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TECS.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 8.88% for TECS.
SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while TECS is Inverse Equities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.01% for TECS.
TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор