PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с PSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SQQQPSLV
Дох-ть с нач. г.-51.13%30.94%
Дох-ть за 1 год-63.74%37.76%
Дох-ть за 3 года-39.63%7.63%
Дох-ть за 5 лет-59.83%11.41%
Дох-ть за 10 лет-52.65%5.18%
Коэф-т Шарпа-1.201.23
Коэф-т Сортино-2.211.82
Коэф-т Омега0.761.22
Коэф-т Кальмара-0.630.57
Коэф-т Мартина-1.445.45
Индекс Язвы43.59%6.99%
Дневная вол-ть52.39%30.94%
Макс. просадка-100.00%-79.38%
Текущая просадка-100.00%-52.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между SQQQ и PSLV составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и PSLV

С начала года, SQQQ показывает доходность -51.13%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: -52.65% против 5.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
11.02%
SQQQ
PSLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.44
PSLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.45

Сравнение коэффициента Шарпа SQQQ и PSLV

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20
1.23
SQQQ
PSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и PSLV

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
10.07%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и PSLV

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-52.15%
SQQQ
PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и PSLV

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
10.49%
SQQQ
PSLV