PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с PSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
2.88%
SQQQ
PSLV

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -48.41%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: -52.04% против 4.69% соответственно.


SQQQ

С начала года

-48.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-30.82%

1 год

-55.19%

5 лет (среднегодовая)

-59.36%

10 лет (среднегодовая)

-52.04%

PSLV

С начала года

28.09%

1 месяц

-11.76%

6 месяцев

2.88%

1 год

29.05%

5 лет (среднегодовая)

10.68%

10 лет (среднегодовая)

4.69%

Основные характеристики


SQQQPSLV
Коэф-т Шарпа-1.070.91
Коэф-т Сортино-1.821.43
Коэф-т Омега0.801.17
Коэф-т Кальмара-0.560.42
Коэф-т Мартина-1.423.83
Индекс Язвы39.13%7.34%
Дневная вол-ть52.11%30.94%
Макс. просадка-100.00%-79.38%
Текущая просадка-100.00%-53.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между SQQQ и PSLV составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.070.91
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.821.43
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.801.17
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.560.42
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.423.83
SQQQ
PSLV

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
0.91
SQQQ
PSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и PSLV

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.33%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и PSLV

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-53.19%
SQQQ
PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и PSLV

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.14%
8.47%
SQQQ
PSLV