PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с PSLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -56.54%/yr vs 10.45%/yr for PSLV. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: -56.54% против 10.45% соответственно.

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%

PSLV

1 день
1.38%
1 месяц
-25.75%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-23.33%
1 год
49.35%
3 года*
33.10%
5 лет*
14.66%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-22.33%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between SQQQ and PSLV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

-0.16

The correlation between SQQQ and PSLV shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

SQQQ vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.82

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
1.27

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.99

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

2.36

-4.20

SQQQ vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и PSLV

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.38%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.23%

-50.17%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-50.17%

-42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-50.17%

-47.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-50.17%

-49.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.48%

-50.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.73%

-58.08%

-34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

21.00%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и PSLV

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

15.92%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

58.74%

-15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.47%

60.50%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.54%

36.28%

+31.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.45%

31.49%

+34.96%

Сравнение комиссий SQQQ и PSLV

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и PSLV

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and PSLV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to PSLV (15.92%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs PSLV's -79.38%.

On 10-year performance, PSLV leads with 10.45% vs -56.54% for SQQQ. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 15.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 10.45% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for PSLV.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while PSLV is Silver. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.51% for PSLV.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор