Сравнение SQM с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQM или XLB.
Основные характеристики
| SQM | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.82% | 5.04% |
| Дох-ть за 1 год | -18.88% | 16.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.40% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.40% | 11.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.99% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 47.22% | 14.69% |
| Макс. просадка | -77.80% | -59.83% |
| Current Drawdown | -52.09% | -3.79% |
Корреляция
Корреляция между SQM и XLB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SQM и XLB
С начала года, SQM показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQM c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и XLB
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности XLB в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 10.73% | 8.50% | 9.79% | 3.91% | 1.65% | 4.59% | 5.41% | 2.38% | 5.31% | 2.37% | 5.80% | 3.94% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.91% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок SQM и XLB
Максимальная просадка SQM за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и XLB
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.