Сравнение SQEW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Equity Skew ETF (SQEW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SQEW и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQEW - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQEW или VTI.
Основные характеристики
| SQEW | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.10% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | 9.78% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | -1.39% | 6.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 12.05% |
| Макс. просадка | -26.09% | -55.45% |
| Current Drawdown | -11.51% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между SQEW и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SQEW и VTI
С начала года, SQEW показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQEW и VTI
SQEW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQEW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Equity Skew ETF (SQEW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQEW и VTI
Дивидендная доходность SQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQEW LeaderShares Equity Skew ETF | 1.18% | 1.18% | 0.41% | 8.57% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SQEW и VTI
Максимальная просадка SQEW за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQEW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQEW и VTI
LeaderShares Equity Skew ETF (SQEW) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.