PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQ с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQ и VXX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.5

Доходность

Сравнение доходности SQ и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Square, Inc. (SQ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
122.25%
-97.05%
SQ
VXX

Основные характеристики

Доходность по периодам


SQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXX

С начала года

12.27%

1 месяц

16.60%

6 месяцев

1.36%

1 год

-0.89%

5 лет

-56.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQ и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQ c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Square, Inc. (SQ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQ, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.17-0.01
Коэффициент Сортино SQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.530.66
Коэффициент Омега SQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.08
Коэффициент Кальмара SQ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.09-0.01
Коэффициент Мартина SQ, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.40-0.03
SQ
VXX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.17
-0.01
SQ
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQ и VXX

Ни SQ, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SQ и VXX


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-68.24%
-98.84%
SQ
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности SQ и VXX

Текущая волатильность для Square, Inc. (SQ) составляет 0.00%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 24.58%. Это указывает на то, что SQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
24.58%
SQ
VXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab