PortfoliosLab logo
Сравнение SQ с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQ и VXX составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.5

Доходность

Сравнение доходности SQ и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Square, Inc. (SQ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
34.83%
12.71%
SQ
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQ:

0.53

VXX:

-0.30

Коэф-т Сортино

SQ:

1.09

VXX:

0.04

Коэф-т Омега

SQ:

1.13

VXX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SQ:

0.32

VXX:

-0.24

Коэф-т Мартина

SQ:

1.46

VXX:

-0.72

Индекс Язвы

SQ:

17.25%

VXX:

33.15%

Дневная вол-ть

SQ:

47.76%

VXX:

78.78%

Макс. просадка

SQ:

-86.08%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

SQ:

-69.22%

VXX:

-98.95%

Доходность по периодам

С начала года, SQ показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью 1.18%.


SQ

С начала года

2.07%

1 месяц

-9.09%

6 месяцев

34.83%

1 год

24.77%

5 лет

5.01%

10 лет

N/A

VXX

С начала года

1.18%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

12.69%

1 год

-21.93%

5 лет

-44.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQ и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQ c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Square, Inc. (SQ) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.53-0.30
Коэффициент Сортино SQ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.090.04
Коэффициент Омега SQ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.01
Коэффициент Кальмара SQ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32-0.24
Коэффициент Мартина SQ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.46-0.72
SQ
VXX

Показатель коэффициента Шарпа SQ на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQ и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.53
-0.30
SQ
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQ и VXX

Ни SQ, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SQ и VXX

Максимальная просадка SQ за все время составила -86.08%, что меньше максимальной просадки VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQ и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-69.22%
-98.95%
SQ
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности SQ и VXX

Текущая волатильность для Square, Inc. (SQ) составляет 14.72%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.72%
28.00%
SQ
VXX