PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQ с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SQ с SHOP

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Square, Inc. (SQ) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQ или SHOP.

Корреляция

Корреляция между SQ и SHOP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SQ и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Square, Inc. (SQ) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
36.93%
51.77%
SQ
SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

SQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

8.68%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

51.77%

1 год

54.02%

5 лет

17.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQ и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQ c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Square, Inc. (SQ) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.800.91
Коэффициент Сортино SQ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.421.59
Коэффициент Омега SQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.22
Коэффициент Кальмара SQ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.450.68
Коэффициент Мартина SQ, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.063.39
SQ
SHOP

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.80
0.91
SQ
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQ и SHOP

Ни SQ, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SQ и SHOP

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-68.24%
-31.65%
SQ
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности SQ и SHOP

Текущая волатильность для Square, Inc. (SQ) составляет 0.00%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что SQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
15.65%
SQ
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQ и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Square, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab