Сравнение SPYY.DE с FWIA.DE
SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while FWIA.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, SPYY.DE returned 26.75% vs 26.57% for FWIA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYY.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYY.DE показывает доходность 12.54%, а FWIA.DE немного выше – 12.60%.
SPYY.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.40%
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYY.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.54% | 9.46% | 24.56% | 5.96% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between SPYY.DE and FWIA.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between SPYY.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYY.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
SPYY.DE
FWIA.DE
Сравнение SPYY.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.08 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 16.52 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.40 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYY.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -20.96% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.49% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.62% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.44% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.DE и FWIA.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеют волатильность 3.05% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYY.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.96% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.09% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 11.22% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.18% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 13.18% | +1.89% |
Сравнение комиссий SPYY.DE и FWIA.DE
SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.DE и FWIA.DE
Ни SPYY.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPYY.DE and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.
SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while FWIA.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор