PortfoliosLab logo
Сравнение SPYX с VTIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYX и VTIPX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPYX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.44%
31.28%
SPYX
VTIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYX:

0.57

VTIPX:

4.03

Коэф-т Сортино

SPYX:

0.93

VTIPX:

6.56

Коэф-т Омега

SPYX:

1.14

VTIPX:

1.94

Коэф-т Кальмара

SPYX:

0.60

VTIPX:

8.01

Коэф-т Мартина

SPYX:

2.48

VTIPX:

25.87

Индекс Язвы

SPYX:

4.54%

VTIPX:

0.28%

Дневная вол-ть

SPYX:

19.74%

VTIPX:

1.83%

Макс. просадка

SPYX:

-32.84%

VTIPX:

-5.36%

Текущая просадка

SPYX:

-10.61%

VTIPX:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 3.39%.


SPYX

С начала года

-6.56%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.92%

5 лет

15.51%

10 лет

N/A

VTIPX

С начала года

3.39%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.65%

1 год

7.31%

5 лет

3.87%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и VTIPX

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYX: 0.20%
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIPX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYX и VTIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VTIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYX: 0.57
VTIPX: 4.03
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYX: 0.93
VTIPX: 6.56
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPYX: 1.14
VTIPX: 1.94
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYX: 0.60
VTIPX: 8.01
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYX: 2.48
VTIPX: 25.87

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VTIPX равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
4.03
SPYX
VTIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и VTIPX

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTIPX в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.14%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.66%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и VTIPX

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и VTIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.61%
-0.08%
SPYX
VTIPX

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и VTIPX

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
0.95%
SPYX
VTIPX