Сравнение SPYX с VTIPX
SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while VTIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 0-5 Year Treasury Inflation-Protected Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.35%/yr vs 3.00%/yr for VTIPX. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и VTIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у VTIPX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции VTIPX по среднегодовой доходности: 15.35% против 3.00% соответственно.
SPYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.90%
VTIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 2.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.08M | $4.63M | $6.09M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPYX и VTIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 13.07% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 28.06% | 19.87% | 31.62% | -4.26% | 23.25% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.77% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
Correlation
The correlation between SPYX and VTIPX is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск
SPYX
VTIPX
Сравнение SPYX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYX | VTIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.00 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 11.96 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYX и VTIPX
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и VTIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -5.36% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -0.72% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -0.95% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -5.36% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -5.36% | -27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.26% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.10% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.24% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и VTIPX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.34% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 1.23% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 1.51% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 2.65% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 2.23% | +15.80% |
Сравнение комиссий SPYX и VTIPX
SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и VTIPX
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VTIPX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.83% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 4.04% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYX and VTIPX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYX has higher volatility (4.10%) compared to VTIPX (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs VTIPX's -5.36%.
VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYX и VTIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор