PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с VTIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYXVTIPX
Дох-ть с нач. г.26.98%4.57%
Дох-ть за 1 год38.46%6.25%
Дох-ть за 3 года9.53%2.05%
Дох-ть за 5 лет15.76%3.37%
Коэф-т Шарпа3.093.09
Коэф-т Сортино4.135.13
Коэф-т Омега1.581.71
Коэф-т Кальмара4.583.46
Коэф-т Мартина20.6424.86
Индекс Язвы1.87%0.25%
Дневная вол-ть12.53%2.01%
Макс. просадка-32.84%-5.36%
Текущая просадка0.00%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SPYX и VTIPX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и VTIPX

С начала года, SPYX показывает доходность 26.98%, что значительно выше, чем у VTIPX с доходностью 4.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.66%
3.23%
SPYX
VTIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и VTIPX

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 20.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.64
VTIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 24.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.86

Сравнение коэффициента Шарпа SPYX и VTIPX

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIPX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
3.09
SPYX
VTIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и VTIPX

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTIPX в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.01%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%0.00%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.79%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и VTIPX

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и VTIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.42%
SPYX
VTIPX

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и VTIPX

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
0.47%
SPYX
VTIPX