PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYX и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.06%
14.34%
SPYX
CRM

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью 23.46%.


SPYX

С начала года

25.78%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

12.06%

1 год

32.01%

5 лет (среднегодовая)

15.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CRM

С начала года

23.46%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

14.34%

1 год

44.30%

5 лет (среднегодовая)

14.86%

10 лет (среднегодовая)

18.81%

Основные характеристики


SPYXCRM
Коэф-т Шарпа2.671.33
Коэф-т Сортино3.581.73
Коэф-т Омега1.491.30
Коэф-т Кальмара3.921.51
Коэф-т Мартина17.563.53
Индекс Язвы1.89%13.26%
Дневная вол-ть12.42%35.10%
Макс. просадка-32.84%-70.50%
Текущая просадка-1.47%-5.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPYX и CRM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.671.33
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.581.73
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.30
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.921.51
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.563.53
SPYX
CRM

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа CRM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
1.33
SPYX
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и CRM

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности CRM в 0.37%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.02%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
CRM
salesforce.com, inc.
0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и CRM

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-5.36%
SPYX
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и CRM

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.29%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
9.37%
SPYX
CRM