PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с CRM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX с CRM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и salesforce.com, inc. (CRM).

SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYX и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.45%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
CRM
salesforce.com, inc.		-29.34%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -29.34%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 14.11% против 9.61% соответственно.

SPYX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.92%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.11%

CRM

1 день
0.50%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-21.52%
1 год
-30.62%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

salesforce.com, inc.

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD
Часто сравнивают с CRM:
CRM с SPYCRM с WDAYCRM с NOWCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

SPYX vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXCRMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.87

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-1.13

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.79

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

-1.64

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.87

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.08

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.46

+0.30

Корреляция

Корреляция между SPYX и CRM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и CRM

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CRM в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
CRM
salesforce.com, inc.		0.89%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и CRM

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и CRM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-70.50%

+37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-38.51%

+28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-58.62%

+32.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-58.62%

+25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-48.73%

+42.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-15.84%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

18.42%

-15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и CRM

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 5.48%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

11.29%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

26.89%

-17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

35.33%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

36.00%

-18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

34.71%

-16.72%