Сравнение SPYX с CRM
SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while CRM (Salesforce, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPYX returned 15.35%/yr vs 9.21%/yr for CRM. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 15.35% против 9.21% соответственно.
SPYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.90%
CRM
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.50%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 19.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.31B | $2.17B | $2.57B | |
| $6.08M | $4.63M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам SPYX и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 13.07% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 28.06% | 19.87% | 31.62% | -4.26% | 23.25% |
CRM Salesforce, Inc. | -26.78% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between SPYX and CRM is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SPYX and CRM has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYX vs. CRM — Ранг доходности на риск
SPYX
CRM
Сравнение SPYX c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYX | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.49 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | -0.90 | +11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYX и CRM
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYX | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -70.50% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -43.33% | +33.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -58.67% | +39.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -58.67% | +32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -58.67% | +25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -46.87% | +46.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -16.39% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 23.69% | -21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и CRM
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.10%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYX | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 14.39% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 32.90% | -22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 41.07% | -27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 37.79% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 35.72% | -17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и CRM
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CRM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.83% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPYX and CRM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (14.39%) compared to SPYX (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs CRM's -70.50%.
SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYX и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор