PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYXCRM
Дох-ть с нач. г.27.66%30.22%
Дох-ть за 1 год38.23%59.17%
Дох-ть за 3 года9.86%3.79%
Дох-ть за 5 лет15.86%16.07%
Коэф-т Шарпа3.231.73
Коэф-т Сортино4.302.09
Коэф-т Омега1.601.37
Коэф-т Кальмара4.781.94
Коэф-т Мартина21.554.56
Индекс Язвы1.87%13.25%
Дневная вол-ть12.44%34.99%
Макс. просадка-32.84%-70.50%
Текущая просадка0.00%-0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPYX и CRM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и CRM

С начала года, SPYX показывает доходность 27.66%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 30.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.46%
23.63%
SPYX
CRM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 20.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.40
CRM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.56

Сравнение коэффициента Шарпа SPYX и CRM

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа CRM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
1.73
SPYX
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и CRM

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CRM в 0.35%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.01%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
CRM
salesforce.com, inc.
0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и CRM

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.17%
SPYX
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и CRM

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.01%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
8.33%
SPYX
CRM