PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с CRM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while CRM (Salesforce, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPYX returned 15.56%/yr vs 8.74%/yr for CRM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -28.57%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 15.56% против 8.74% соответственно.

SPYX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.57%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.56%

CRM

1 день
-0.98%
1 месяц
0.94%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.41%
1 год
-27.74%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.52%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
CRM
Salesforce, Inc.		-28.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between SPYX and CRM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SPYX and CRM has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

SPYX vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.73

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-0.90

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.89

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.71

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

-1.37

+14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.73

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.25

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SPYX и CRM

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-70.50%

+37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-39.46%

+29.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-54.70%

+35.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-58.62%

+32.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-58.62%

+25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-48.17%

+47.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-16.11%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

20.28%

-18.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и CRM

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 2.96%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

17.33%

-14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

31.96%

-22.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

37.88%

-25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

37.00%

-19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

35.33%

-17.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и CRM

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CRM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.89%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and CRM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.33%) compared to SPYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs CRM's -70.50%.

SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор