PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE).

SPYX.DE и FVEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. FVEM.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 9 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYX.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
SPYX.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.41%6.29%8.50%14.39%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		5.87%17.23%13.32%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у FVEM.DE с доходностью 5.87%.

SPYX.DE

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.53%
1 год
18.98%
3 года*
11.43%
5 лет*
6.97%
10 лет*
7.99%

FVEM.DE

1 день
3.08%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.07%
1 год
24.27%
3 года*
11.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с SPYX.DE:
SPYX.DE с VOOSPYX.DE с DGSE.LSPYX.DE с QQQSPYX.DE с DGSSPYX.DE с FXAIXSPYX.DE с ACWISPYX.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с FVSJ.DEFVEM.DE с 36B5.DEFVEM.DE с FLXT.DE

Сравнение комиссий SPYX.DE и FVEM.DE

SPYX.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%.

SPYX.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

SPYX.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX.DE
Ранг доходности на риск SPYX.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYX.DEFVEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.85

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.35

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

8.40

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVEM.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYX.DEFVEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.78

-0.45

Корреляция

Корреляция между SPYX.DE и FVEM.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX.DE и FVEM.DE

Ни SPYX.DE, ни FVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYX.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка SPYX.DE за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX.DE и FVEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYX.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-18.76%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.45%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.90%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-3.57%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX.DE и FVEM.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) составляет 7.03%, в то время как у Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что SPYX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYX.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.63%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.05%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.10%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.39%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

15.39%

+1.30%