Сравнение SPYW.DE с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
SPYW.DE и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYW.DE или JQUA.
Основные характеристики
| SPYW.DE | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.61% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 10.25% | 31.78% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 11.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 15.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 5.41 |
| Коэф-т Мартина | 4.41 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 11.30% |
| Макс. просадка | -38.68% | -32.92% |
| Текущая просадка | -7.50% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между SPYW.DE и JQUA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и JQUA
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 23.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYW.DE и JQUA
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYW.DE c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и JQUA
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JQUA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.51% | 3.30% | 3.61% | 2.78% | 3.05% | 3.09% | 3.74% | 3.13% | 2.96% | 3.02% | 3.60% | 3.66% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и JQUA
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и JQUA
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.