Сравнение SPYW.DE с JQUA
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYW.DE returned 8.07%/yr vs 14.51%/yr for JQUA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и JQUA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как JQUA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JQUA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 13.11%.
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
JQUA
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | -0.26% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 13.11% | -1.56% | 29.21% | 21.38% | -8.08% | 38.31% | 6.96% | 31.37% | 1.58% | 1.90% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and JQUA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between SPYW.DE and JQUA shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. JQUA — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
JQUA
Сравнение SPYW.DE c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.24 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 10.47 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.62 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и JQUA
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -32.41% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -5.80% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -22.05% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -22.05% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.28% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.36% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.79% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и JQUA
Текущая волатильность для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.36% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.43% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 11.65% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.60% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 18.52% | -3.64% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и JQUA
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и JQUA
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности JQUA в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and JQUA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.12% for JQUA.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор