Сравнение SPYT.DE с SVOL
SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SPYT.DE is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, SPYT.DE returned 5.43%/yr vs 7.66%/yr for SVOL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и SVOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как SVOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYT.DE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.60%.
SPYT.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 1.47%
SVOL
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT.DE и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 3.11% | 7.33% | 14.79% | 14.90% | -11.90% | 3.17% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.60% | -9.74% | 13.82% | 19.20% | 2.70% | 19.28% |
Correlation
The correlation between SPYT.DE and SVOL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT.DE vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SPYT.DE
SVOL
Сравнение SPYT.DE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT.DE | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.94 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.08 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.53 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и SVOL
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки SVOL в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -36.92% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -11.73% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -36.92% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -36.92% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -13.30% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -6.35% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 5.30% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и SVOL
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.30% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.12% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 21.22% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 22.90% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 22.82% | -7.15% |
Сравнение комиссий SPYT.DE и SVOL
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и SVOL
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.31% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT.DE and SVOL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор