Сравнение SPYT.DE с SVOL
SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SPYT.DE is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, SPYT.DE returned 4.74%/yr vs 7.49%/yr for SVOL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и SVOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как SVOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYT.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 4.41%.
SPYT.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 1.89%
SVOL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT.DE и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 1.59% | 7.33% | 14.79% | 14.90% | -11.90% | 2.27% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 4.41% | -9.74% | 13.82% | 19.20% | 2.70% | 19.75% |
Correlation
The correlation between SPYT.DE and SVOL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT.DE vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SPYT.DE
SVOL
Сравнение SPYT.DE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT.DE | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.53 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.86 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и SVOL
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки SVOL в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -36.92% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.98% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -36.92% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -36.92% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -10.01% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -6.44% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 3.95% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и SVOL
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 2.87% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 10.52% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 17.62% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.89% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 22.63% | -7.23% |
Сравнение комиссий SPYT.DE и SVOL
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и SVOL
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.90% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT.DE and SVOL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор