Сравнение SPYO.L с JEPE.L
SPYO.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPYO.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYO.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYO.L торгуется в GBp, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SPYO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYO.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 0.72% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 4.69% |
Correlation
The correlation between SPYO.L and JEPE.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYO.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
SPYO.L
JEPE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYO.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYO.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYO.L и JEPE.L
Максимальная просадка SPYO.L за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -9.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYO.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYO.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -9.52% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.26% | 0.00% | -27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -3.07% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYO.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYO.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 13.92% | +29.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,544.29% | 13.92% | +5,530.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,544.29% | 13.92% | +5,530.37% |
Сравнение комиссий SPYO.L и JEPE.L
SPYO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYO.L и JEPE.L
Дивидендная доходность SPYO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 39.02%, что больше доходности JEPE.L в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 39.02% | 88.09% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPYO.L and JEPE.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SPYO.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SPYO.L and 0.35% for JEPE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYO.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор