PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYN.DE returned 19.95%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%4.61%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.08%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.04%4.57%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and SPPY.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.29

The correlation between SPYN.DE and SPPY.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

SPYN.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.43

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.33

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.21

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

16.03

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DESPPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.92

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-33.31%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-6.71%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-23.82%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-23.82%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

0.00%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-4.84%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.77%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и SPPY.DE

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.69%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

7.79%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

11.62%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

15.43%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

17.57%

+8.49%

Сравнение комиссий SPYN.DE и SPPY.DE

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и SPPY.DE

Ни SPYN.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and SPPY.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for SPYN.DE.

SPYN.DE is categorized as Energy Equities, while SPPY.DE is S&P 500. SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор