PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с S0LR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с S0LR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped while S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYN.DE returned 17.57%/yr vs -3.99%/yr for S0LR.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for S0LR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и S0LR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно ниже, чем у S0LR.DE с доходностью 39.14%.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и S0LR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%14.72%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and S0LR.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between SPYN.DE and S0LR.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE

Доходность на риск

SPYN.DE vs. S0LR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c S0LR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DES0LR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.02

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.57

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

8.71

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

21.79

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. S0LR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S0LR.DE равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и S0LR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DES0LR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.02

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.12

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и S0LR.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки S0LR.DE в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и S0LR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DES0LR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-73.43%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.75%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-64.81%

+38.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-32.82%

+26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-39.70%

+28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.71%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и S0LR.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) составляет 7.11%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S0LR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DES0LR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

12.56%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

23.50%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

33.92%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

36.23%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

36.23%

-10.17%

Сравнение комиссий SPYN.DE и S0LR.DE

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S0LR.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и S0LR.DE

Ни SPYN.DE, ни S0LR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and S0LR.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.69% for S0LR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и S0LR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор