PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с LSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.L с LSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both S&P 500 funds - SPYL.L tracks the S&P 500 while LSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 27.55% vs 28.11% for LSPX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for LSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и LSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как LSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYL.L показывает доходность 10.35%, а LSPX.L немного ниже – 10.34%.

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSPX.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.11%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.L и LSPX.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.35%17.74%25.51%14.72%

Correlation

The correlation between SPYL.L and LSPX.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between SPYL.L and LSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYL.L и LSPX.L

Секторы
SPYL.L
LSPX.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYL.L
35.6%
LSPX.L
35.6%

Финансовые услуги

SPYL.L
11.8%
LSPX.L
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYL.L
11.2%
LSPX.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPYL.L
10.1%
LSPX.L
10.1%

Здравоохранение

SPYL.L
8.5%
LSPX.L
8.5%

Промышленность

SPYL.L
8.3%
LSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYL.L
4.9%
LSPX.L
4.9%

Энергетика

SPYL.L
3.5%
LSPX.L
3.5%

Коммунальные услуги

SPYL.L
2.3%
LSPX.L
2.4%

Недвижимость

SPYL.L
1.9%
LSPX.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPYL.L
1.8%
LSPX.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM
Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. LSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c LSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LLSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.54

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.67

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.17

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

13.79

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. LSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSPX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и LSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LLSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.19

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и LSPX.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки LSPX.L в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и LSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.LLSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-33.48%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.86%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-4.07%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и LSPX.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.LLSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.51%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.96%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.07%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

15.89%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

17.24%

-3.28%

Сравнение комиссий SPYL.L и LSPX.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и LSPX.L

SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYL.L and LSPX.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for LSPX.L.

SPYL.L tracks S&P 500, while LSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.09% for LSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и LSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор