PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYL.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
-4.07%17.39%25.33%14.46%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-8.54%22.93%38.51%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%.


SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий SPYL.L и IUIT.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPYL.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYL.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.81

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.68

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

5.14

+13.12

SPYL.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYL.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и IUIT.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IUIT.L

Ни SPYL.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IUIT.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYL.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-33.46%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-17.03%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-13.18%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-6.08%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.57%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IUIT.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYL.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.61%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

15.16%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

24.00%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

23.41%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

22.47%

-8.44%