Сравнение SPYL.L с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
SPYL.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.L и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYL.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | -4.07% | 17.39% | 25.33% | 14.46% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 31.62% | 9.82% | 3.87% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%.
SPYL.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYL.L и IUES.L
SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYL.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
SPYL.L
IUES.L
Сравнение SPYL.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.69 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.09 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 6.92 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.32 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между SPYL.L и IUES.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.L и IUES.L
Ни SPYL.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYL.L и IUES.L
Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYL.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -66.78% | +48.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -19.01% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.62% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -14.29% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 4.26% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.L и IUES.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYL.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 8.92% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 14.99% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 23.12% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 26.71% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 28.33% | -14.30% |