Сравнение SPYL.DE с VA.TO
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 48.65% for VA.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.22%/yr for VA.TO.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и VA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как VA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VA.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VA.TO с доходностью 28.50%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VA.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и VA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 28.50% | 16.43% | 8.41% | 9.20% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and VA.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. VA.TO — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
VA.TO
Сравнение SPYL.DE c VA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | VA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.57 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 17.13 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и VA.TO
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки VA.TO в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и VA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -30.26% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -10.60% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.86% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.82% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.82% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и VA.TO
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 8.87% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 17.34% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 20.16% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.52% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.35% | -2.75% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и VA.TO
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и VA.TO
SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.68% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.10% | 2.35% | 2.14% | 2.55% | 2.89% | 1.71% | 1.63% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and VA.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VA.TO.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while VA.TO is Asia Pacific Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.22% for VA.TO.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и VA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор