PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYL.DE с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYL.DE и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYL.DE показывает доходность 11.37%, а SWDA.L немного ниже – 11.28%.


SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
1.89%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.70%
1 год
26.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SWDA.L

1 день
1.15%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.22%
3 года*
17.18%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.DE и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
11.37%4.71%32.33%9.54%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.28%6.76%26.95%10.20%

Correlation

The correlation between SPYL.DE and SWDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between SPYL.DE and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPYL.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPYL.DESWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.84

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

15.58

-2.86

SPYL.DE vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.DE и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYL.DE и SWDA.L

Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и SWDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYL.DESWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-41.36%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.53%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.08%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-8.77%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.61%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.DE и SWDA.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYL.DESWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.96%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.93%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.12%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.11%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.25%

-0.65%

Сравнение комиссий SPYL.DE и SWDA.L

SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.DE и SWDA.L

Ни SPYL.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SPYL.DE and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

SPYL.DE is categorized as S&P 500, while SWDA.L is Global Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор