Сравнение SPYL.DE с SWDA.L
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 25.22% for SWDA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYL.DE показывает доходность 11.37%, а SWDA.L немного ниже – 11.28%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.28% | 6.76% | 26.95% | 10.20% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and SWDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between SPYL.DE and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
SWDA.L
Сравнение SPYL.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.84 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 15.58 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и SWDA.L
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -41.36% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.53% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.08% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -8.77% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.61% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и SWDA.L
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.96% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.93% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 11.12% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.11% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.25% | -0.65% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и SWDA.L
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и SWDA.L
Ни SPYL.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPYL.DE and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while SWDA.L is Global Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор