PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 25.56% vs 54.32% for SPYN.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for SPYN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у SPYN.DE с доходностью 35.04%.

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)202520242023
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%-2.66%

Correlation

The correlation between SPYL.DE and SPYN.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.12

The correlation between SPYL.DE and SPYN.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE

Доходность на риск

SPYL.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.DESPYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.44

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.94

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.55

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

14.57

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYN.DE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.30

+1.23

Просадки

Сравнение просадок SPYL.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и SPYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-58.67%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.89%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-6.51%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-11.42%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.72%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.DE и SPYN.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.11%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

19.17%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

22.25%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

23.69%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

26.06%

-11.45%

Сравнение комиссий SPYL.DE и SPYN.DE

SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.DE и SPYN.DE

Ни SPYL.DE, ни SPYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYL.DE and SPYN.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for SPYN.DE.

SPYL.DE is categorized as S&P 500, while SPYN.DE is Energy Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.18% for SPYN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и SPYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор