PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPYI.DE tracks the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) while VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYI.DE returned 11.46%/yr vs 11.68%/yr for VWCE.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYI.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYI.DE показывает доходность 13.23%, а VWCE.DE немного ниже – 12.57%.

SPYI.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.62%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.80%
1 год
26.97%
3 года*
17.87%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.37%

VWCE.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.54%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.04%
1 год
25.83%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.23%9.07%22.98%17.54%-12.93%27.77%5.37%7.14%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.57%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%

Correlation

The correlation between SPYI.DE and VWCE.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.99

The correlation between SPYI.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с IQSA.LSPYI.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с SXR8.DEVWCE.DE с ACWI.L

Доходность на риск

SPYI.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYI.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.18

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.07

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

16.66

+0.48

SPYI.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYI.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-33.43%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.55%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-21.07%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-21.07%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.41%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.66%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI.DE и VWCE.DE

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 3.42% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYI.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.43%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.48%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.65%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.80%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.13%

-0.20%

Сравнение комиссий SPYI.DE и VWCE.DE

SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI.DE и VWCE.DE

Ни SPYI.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPYI.DE and VWCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор