PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPYGX с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYGX и SCHB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPYGX с SCHB

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYGX или SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYGX:

0.89

SCHB:

0.70

Коэф-т Сортино

SPYGX:

1.34

SCHB:

1.00

Коэф-т Омега

SPYGX:

1.18

SCHB:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPYGX:

0.74

SCHB:

0.64

Коэф-т Мартина

SPYGX:

2.39

SCHB:

2.36

Индекс Язвы

SPYGX:

11.35%

SCHB:

5.21%

Дневная вол-ть

SPYGX:

32.86%

SCHB:

19.80%

Макс. просадка

SPYGX:

-57.74%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

SPYGX:

-12.77%

SCHB:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 0.38%.

SPYGX

С начала года

-3.09%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-10.07%

1 год

29.91%

3 года

17.31%

5 лет

8.36%

10 лет

N/A

SCHB

С начала года

0.38%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-2.65%

1 год

12.83%

3 года

13.73%

5 лет

15.27%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий SPYGX и SCHB

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYGX и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYGX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и SCHB

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.06%15.69%2.71%1.55%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.25%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и SCHB

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и SCHB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и SCHB

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...