Сравнение SPYGX с SCHB

С начала года, SPYGX показывает доходность 42.43%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 25.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.