PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и SCHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий SPYGX и SCHB

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

SPYGX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.01

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.53

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.55

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

7.26

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.01

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.62

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.78

-0.47

Корреляция

Корреляция между SPYGX и SCHB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и SCHB

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и SCHB

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-35.27%

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-12.22%

-17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-25.41%

-34.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-5.51%

-21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-4.15%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

2.60%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и SCHB

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.51%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

9.78%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

18.34%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

17.25%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

18.30%

+10.89%