Сравнение SPYG с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SPYG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или XLG.
Основные характеристики
| SPYG | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.49% | 8.32% |
| Дох-ть за 1 год | 29.69% | 33.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.26% | 10.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 15.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.16% | 14.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 13.57% |
| Макс. просадка | -67.79% | -52.38% |
| Current Drawdown | -4.41% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между SPYG и XLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и XLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYG показывает доходность 8.49%, а XLG немного ниже – 8.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYG имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции XLG немного отстают с 14.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и XLG
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и XLG
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XLG в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.96% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.88% | 0.97% | 1.34% | 0.93% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.86% | 1.99% | 2.09% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и XLG
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и XLG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.