Сравнение SPYG с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SPYG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или XLG.
Корреляция
Корреляция между SPYG и XLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и XLG
Основные характеристики
SPYG:
0.33
XLG:
0.66
SPYG:
0.56
XLG:
0.97
SPYG:
1.08
XLG:
1.13
SPYG:
0.42
XLG:
0.95
SPYG:
1.40
XLG:
2.76
SPYG:
4.85%
XLG:
4.02%
SPYG:
20.35%
XLG:
16.72%
SPYG:
-67.79%
XLG:
-52.39%
SPYG:
-16.33%
XLG:
-9.97%
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.43% против 14.49% соответственно.
SPYG
-12.06%
-8.63%
-5.46%
6.38%
18.63%
13.43%
XLG
-6.78%
-4.04%
-0.74%
11.73%
20.98%
14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и XLG
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYG и XLG
SPYG
XLG
Сравнение SPYG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и XLG
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XLG в 0.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.70% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.78% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и XLG
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и XLG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.