PortfoliosLab logo
Сравнение SPYG с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYG и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
713.74%
535.55%
SPYG
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYG:

0.59

SPLG:

0.50

Коэф-т Сортино

SPYG:

0.97

SPLG:

0.82

Коэф-т Омега

SPYG:

1.14

SPLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPYG:

0.66

SPLG:

0.51

Коэф-т Мартина

SPYG:

2.37

SPLG:

2.15

Индекс Язвы

SPYG:

6.18%

SPLG:

4.46%

Дневная вол-ть

SPYG:

24.77%

SPLG:

19.19%

Макс. просадка

SPYG:

-67.79%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

SPYG:

-15.18%

SPLG:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 13.33% против 11.70% соответственно.


SPYG

С начала года

-10.85%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-6.04%

1 год

11.71%

5 лет

15.59%

10 лет

13.33%

SPLG

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

-6.75%

1 год

7.29%

5 лет

15.42%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYG и SPLG

SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYG и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYG c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYG: 0.59
SPLG: 0.50
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYG: 0.97
SPLG: 0.82
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYG: 1.14
SPLG: 1.12
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYG: 0.66
SPLG: 0.51
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYG: 2.37
SPLG: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.50
SPYG
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SPLG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPLG в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.69%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.42%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SPLG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.18%
-12.38%
SPYG
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
13.97%
SPYG
SPLG