Сравнение SPYF.DE с VUKG.L
SPYF.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both Europe Equities funds - SPYF.DE tracks the FTSE All-Share while VUKG.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYF.DE returned 10.06%/yr vs 15.17%/yr for VUKG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYF.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYF.DE и VUKG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYF.DE торгуется в EUR, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYF.DE показывает доходность 6.71%, а VUKG.L немного ниже – 6.68%.
SPYF.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 7.48%
VUKG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYF.DE и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 6.71% | 17.92% | 13.59% | 10.43% | -5.65% | 24.46% | -14.12% | 11.41% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 6.68% | 20.66% | 19.04% | 13.83% | 4.16% | 30.27% | -13.47% | 12.80% |
Correlation
The correlation between SPYF.DE and VUKG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.91 |
The correlation between SPYF.DE and VUKG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYF.DE vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
SPYF.DE
VUKG.L
Сравнение SPYF.DE c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYF.DE | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.35 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.05 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYF.DE | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPYF.DE и VUKG.L
Максимальная просадка SPYF.DE за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке VUKG.L в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYF.DE и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYF.DE | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -39.87% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -7.70% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -15.55% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -15.55% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.69% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -4.74% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.23% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYF.DE и VUKG.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SPYF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYF.DE | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.69% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.81% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 11.70% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.14% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.83% | -1.24% |
Сравнение комиссий SPYF.DE и VUKG.L
SPYF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYF.DE и VUKG.L
Ни SPYF.DE, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.79% | 3.67% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPYF.DE and VUKG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SPYF.DE.
SPYF.DE tracks FTSE All-Share, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SPYF.DE and 0.09% for VUKG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYF.DE и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор