Сравнение SPYF.DE с SELD.DE
SPYF.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - SPYF.DE tracks the FTSE All-Share while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYF.DE returned 7.48%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPYF.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYF.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYF.DE показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции SPYF.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.59% соответственно.
SPYF.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 7.48%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам SPYF.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 6.71% | 17.92% | 13.59% | 10.43% | -5.65% | 24.46% | -14.12% | 27.89% | -11.60% | 9.17% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between SPYF.DE and SELD.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between SPYF.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYF.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
SPYF.DE
SELD.DE
Сравнение SPYF.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYF.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.79 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 16.20 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYF.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.73 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SPYF.DE и SELD.DE
Максимальная просадка SPYF.DE за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYF.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYF.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -70.30% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -6.72% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -14.13% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -23.02% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -40.65% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.80% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -25.32% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.99% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYF.DE и SELD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SPYF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYF.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.83% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.59% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 11.81% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.87% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.42% | -0.83% |
Сравнение комиссий SPYF.DE и SELD.DE
SPYF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYF.DE и SELD.DE
SPYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYF.DE and SELD.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SPYF.DE tracks FTSE All-Share, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPYF.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYF.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор