PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.63%/yr vs 13.25%/yr for VIG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.25% соответственно.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between SPYD and VIG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.74

The correlation between SPYD and VIG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYD и VIG

Секторы
SPYD
VIG

Недвижимость

25.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%
10.1%

Финансовые услуги

12.1%
20.6%

Коммунальные услуги

11.4%
3.2%

Энергетика

9.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.7%

Здравоохранение

5.2%
16.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.5%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Технологии

2.7%
26.2%

Промышленность

2.3%
11.8%

Недвижимость

SPYD
25.8%
VIG

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
VIG
10.1%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
VIG
20.6%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
VIG
3.2%

Энергетика

SPYD
9.2%
VIG
3.5%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
VIG
4.7%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
VIG
16.5%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
VIG
0.5%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
VIG
3.5%

Технологии

SPYD
2.7%
VIG
26.2%

Промышленность

SPYD
2.3%
VIG
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

SPYD vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.03

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.96

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.57

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

10.37

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPYD и VIG

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-46.81%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.91%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.95%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-20.39%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-31.72%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.51%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.95%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и VIG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.09%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.58%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

10.00%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

14.23%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.05%

+3.73%

Сравнение комиссий SPYD и VIG

SPYD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и VIG

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and VIG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 8.63% for SPYD. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SPYD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.46% for VIG.

SPYD is categorized as S&P 500, while VIG is Dividend. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор