Сравнение SPYC с UPS
SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while UPS (United Parcel Service, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPYC returned 9.71%/yr vs -6.86%/yr for UPS. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYC показывает доходность 12.26%, а UPS немного ниже – 11.95%.
SPYC
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.86%
UPS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 3.78%
- Всё время*
- 4.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $549.32K | $430.54K | $451.98K | |
| $649.41M | $582.30M | $570.78M |
Сравнение доходности по годам SPYC и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 12.26% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 8.23% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 11.95% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 7.22% |
Correlation
The correlation between SPYC and UPS is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between SPYC and UPS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYC vs. UPS — Ранг доходности на риск
SPYC
UPS
Сравнение SPYC c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYC | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.65 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.01 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYC и UPS
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYC | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -57.92% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -19.90% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | -49.04% | +26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -57.92% | +29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -42.43% | +41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -15.47% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 8.16% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и UPS
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 6.57%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYC | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 10.75% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 23.71% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 29.04% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 28.74% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 27.85% | -8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и UPS
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности UPS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.84% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.09% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
SPYC and UPS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (10.75%) compared to SPYC (6.57%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs UPS's -57.92%.
SPYC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYC и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор