PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с UPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с UPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while UPS (United Parcel Service, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPYC returned 9.87%/yr vs -8.35%/yr for UPS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.96%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

UPS

1 день
-0.24%
1 месяц
14.74%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.08%
1 год
18.42%
3 года*
-9.02%
5 лет*
-8.35%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и UPS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
UPS
United Parcel Service, Inc.		12.96%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%5.38%

Correlation

The correlation between SPYC and UPS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.50

The correlation between SPYC and UPS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

United Parcel Service, Inc.

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с SPYUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP

Доходность на риск

SPYC vs. UPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCUPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.63

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.98

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

1.55

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. UPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа UPS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCUPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.30

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.19

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SPYC и UPS

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и UPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCUPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-57.92%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-20.28%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-50.71%

+27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-57.92%

+29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-41.91%

+41.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-15.30%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

11.87%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и UPS

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 3.73%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCUPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.06%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

21.20%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

29.16%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

28.37%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

27.52%

-7.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и UPS

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности UPS в 6.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.04%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Часто задаваемые вопросы

SPYC and UPS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPS has higher volatility (6.06%) compared to SPYC (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs UPS's -57.92%.

SPYC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и UPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор