PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с UPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с UPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и United Parcel Service, Inc. (UPS).

SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и UPS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
UPS
United Parcel Service, Inc.		0.09%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 0.09%.

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

UPS

1 день
-0.48%
1 месяц
-14.43%
С начала года
0.09%
6 месяцев
19.70%
1 год
-4.26%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

United Parcel Service, Inc.

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с DHL.DEUPS с SPYUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP

Доходность на риск

SPYC vs. UPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCUPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.14

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.01

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.22

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

-0.38

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. UPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа UPS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCUPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.14

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.24

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.17

+0.34

Корреляция

Корреляция между SPYC и UPS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и UPS

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности UPS в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.70%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и UPS

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и UPS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCUPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-57.92%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-22.39%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-57.92%

+29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-48.53%

+37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-15.10%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

12.86%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и UPS

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCUPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

9.03%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

19.51%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

30.56%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

28.26%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

27.18%

-7.38%