Сравнение SPYC с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPYC и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPLG
Основные характеристики
SPYC:
1.64
SPLG:
2.31
SPYC:
2.18
SPLG:
3.06
SPYC:
1.30
SPLG:
1.43
SPYC:
2.41
SPLG:
3.40
SPYC:
7.67
SPLG:
15.04
SPYC:
3.57%
SPLG:
1.91%
SPYC:
16.70%
SPLG:
12.41%
SPYC:
-28.51%
SPLG:
-54.50%
SPYC:
-3.67%
SPLG:
-0.81%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYC показывает доходность 27.08%, а SPLG немного выше – 28.19%.
SPYC
27.08%
-1.64%
7.27%
27.42%
N/A
N/A
SPLG
28.19%
1.27%
11.06%
28.67%
15.09%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPLG
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYC c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPLG
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPLG в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.98% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.90% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPLG
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPLG
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.