Сравнение SPYC с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPYC и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPYC и SPLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SPLG
Основные характеристики
SPYC:
0.17
SPLG:
0.29
SPYC:
0.49
SPLG:
0.53
SPYC:
1.07
SPLG:
1.08
SPYC:
0.21
SPLG:
0.29
SPYC:
0.77
SPLG:
1.37
SPYC:
6.16%
SPLG:
3.95%
SPYC:
27.73%
SPLG:
18.78%
SPYC:
-28.51%
SPLG:
-54.52%
SPYC:
-10.98%
SPLG:
-11.81%
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -7.77%.
SPYC
-4.19%
2.04%
-6.66%
7.06%
N/A
N/A
SPLG
-7.77%
-3.95%
-7.16%
6.93%
16.00%
11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и SPLG
SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYC и SPLG
SPYC
SPLG
Сравнение SPYC c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SPLG
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPLG в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.41% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SPLG
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SPLG
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.