PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC.DE с SC03.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC.DE с SC03.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYC.DE (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and SC03.DE (Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - SPYC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped while SC03.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYC.DE returned 2.96%/yr vs 0.85%/yr for SC03.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYC.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SC03.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYC.DE и SC03.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC.DE показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у SC03.DE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SPYC.DE превзошли акции SC03.DE по среднегодовой доходности: 2.96% против 0.85% соответственно.

SPYC.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.39%
1 год
-4.36%
3 года*
-0.28%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.96%

SC03.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.34%
1 год
-9.27%
3 года*
-5.12%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC.DE и SC03.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-1.74%7.08%-2.32%0.74%-8.67%20.59%-3.72%25.93%-8.92%8.62%
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		-0.07%-1.70%-9.00%-1.71%-13.43%21.05%-7.83%28.17%-8.47%12.87%

Correlation

The correlation between SPYC.DE and SC03.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.92

The correlation between SPYC.DE and SC03.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYC.DE:
SPYC.DE с SPYSPYC.DE с WELM.DESPYC.DE с 3SUE.DESPYC.DE с WELW.DESPYC.DE с LFOD.DESPYC.DE с SC0R.DESPYC.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с SC03.DE:
SC03.DE с SPYSC03.DE с EXH8.DESC03.DE с 2B7D.DESC03.DE с SC0R.DESC03.DE с WELM.DESC03.DE с WELW.DESC03.DE с ZPDD.DE

Доходность на риск

SPYC.DE vs. SC03.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC.DE
Ранг доходности на риск SPYC.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SC03.DE
Ранг доходности на риск SC03.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC03.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC03.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC03.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC03.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC.DE c SC03.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYC.DESC03.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.69

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-0.91

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.76

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.20

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC.DE vs. SC03.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC.DE на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа SC03.DE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC.DE и SC03.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYC.DESC03.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SPYC.DE и SC03.DE

Максимальная просадка SPYC.DE за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки SC03.DE в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC.DE и SC03.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYC.DESC03.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-32.59%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.56%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-20.32%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-28.71%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

-32.59%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-25.29%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.30%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

8.58%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC.DE и SC03.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) составляет 4.54%, в то время как у Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SPYC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC03.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYC.DESC03.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.15%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.64%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

15.09%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

14.14%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

14.83%

-1.45%

Сравнение комиссий SPYC.DE и SC03.DE

SPYC.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC03.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC.DE и SC03.DE

Ни SPYC.DE, ни SC03.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYC.DE and SC03.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYC.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYC.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC03.DE.

SPYC.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped, while SC03.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for SPYC.DE and 0.20% for SC03.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC.DE и SC03.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор