Сравнение SPYC.DE с EXH3.DE
SPYC.DE (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - SPYC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped while EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYC.DE returned 2.96%/yr vs 1.45%/yr for EXH3.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYC.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH3.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYC.DE и EXH3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYC.DE показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у EXH3.DE с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции SPYC.DE превзошли акции EXH3.DE по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.45% соответственно.
SPYC.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.96%
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам SPYC.DE и EXH3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC.DE SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -1.74% | 7.08% | -2.32% | 0.74% | -8.67% | 20.59% | -3.72% | 25.93% | -8.92% | 8.62% |
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 12.78% |
Correlation
The correlation between SPYC.DE and EXH3.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.93 |
The correlation between SPYC.DE and EXH3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYC.DE vs. EXH3.DE — Ранг доходности на риск
SPYC.DE
EXH3.DE
Сравнение SPYC.DE c EXH3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC.DE | EXH3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.68 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.07 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPYC.DE и EXH3.DE
Максимальная просадка SPYC.DE за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки EXH3.DE в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC.DE и EXH3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYC.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -39.85% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -13.35% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -21.11% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -28.68% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -30.20% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -24.50% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -8.56% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 8.42% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC.DE и EXH3.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) составляет 4.54%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SPYC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYC.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.17% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.62% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 15.26% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 14.07% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.41% | -1.03% |
Сравнение комиссий SPYC.DE и EXH3.DE
SPYC.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH3.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC.DE и EXH3.DE
SPYC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
SPYC.DE SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYC.DE and EXH3.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYC.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYC.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
SPYC.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped, while EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYC.DE and 0.46% for EXH3.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYC.DE и EXH3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор