Сравнение SPY5.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
SPY5.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.L или CNDX.L.
Основные характеристики
| SPY5.L | CNDX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.60% | 19.88% |
| Дох-ть за 1 год | 33.62% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.36% | 7.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 20.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.77% | 17.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 18.64 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 16.12% |
| Макс. просадка | -33.89% | -35.17% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.L и CNDX.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и CNDX.L
С начала года, SPY5.L показывает доходность 21.60%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 19.88%. За последние 10 лет акции SPY5.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 12.77% против 17.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.L и CNDX.L
SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и CNDX.L
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности CNDX.L в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 1.07% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% | 1.48% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и CNDX.L
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и CNDX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и CNDX.L
Текущая волатильность для SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) составляет 2.83%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.