PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY5.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY5.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		-4.38%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.85%-5.09%22.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.79% соответственно.

SPY5.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.38%
1 год
17.37%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.99%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SPY5.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.62

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-0.73

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.70

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

-1.19

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.62

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.40

Корреляция

Корреляция между SPY5.L и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и BRK-B

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.03%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и BRK-B

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY5.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-53.86%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-14.95%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-26.58%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-29.57%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-11.57%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-11.07%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

8.75%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и BRK-B

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY5.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.12%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

11.11%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

18.30%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

17.20%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

19.44%

-3.25%