Сравнение SPY5.L с BRK-B
SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.36%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.36% против 13.19% соответственно.
SPY5.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.36%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам SPY5.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.85% | -5.09% | 22.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SPY5.L and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2012 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between SPY5.L and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPY5.L
BRK-B
Сравнение SPY5.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.01 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | -0.03 | +14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.01 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.68 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.48 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и BRK-B
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -53.86% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -9.42% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -14.95% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -26.58% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -29.57% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -9.57% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.07% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.47% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и BRK-B
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) составляет 3.17%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.08% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 10.87% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 14.39% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.13% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.43% | -3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и BRK-B
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.L and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор