PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPY5.DE с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPY5.DESPLG
Дох-ть с нач. г.31.71%26.89%
Дох-ть за 1 год38.48%37.56%
Дох-ть за 3 года12.56%10.23%
Дох-ть за 5 лет16.29%16.00%
Дох-ть за 10 лет14.97%13.45%
Коэф-т Шарпа3.173.08
Коэф-т Сортино4.304.10
Коэф-т Омега1.661.58
Коэф-т Кальмара4.614.44
Коэф-т Мартина20.6020.15
Индекс Язвы1.85%1.86%
Дневная вол-ть11.94%12.15%
Макс. просадка-33.86%-54.50%
Текущая просадка0.00%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPY5.DE и SPLG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.DE и SPLG

С начала года, SPY5.DE показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.89%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 14.97% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.83%
13.43%
SPY5.DE
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPY5.DE и SPLG

И SPY5.DE, и SPLG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPY5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPY5.DE c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPY5.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY5.DE, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY5.DE, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY5.DE, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY5.DE, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY5.DE, с текущим значением в 19.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.21
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 18.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.07

Сравнение коэффициента Шарпа SPY5.DE и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.DE на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.DE и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.80
SPY5.DE
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.DE и SPLG

Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF
1.00%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%1.39%1.53%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок SPY5.DE и SPLG

Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
-0.28%
SPY5.DE
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.DE и SPLG

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.53%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.88%
SPY5.DE
SPLG