Сравнение SPY5.DE с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPY5.DE и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.DE или SPLG.
Основные характеристики
SPY5.DE | SPLG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 31.71% | 26.89% |
Дох-ть за 1 год | 38.48% | 37.56% |
Дох-ть за 3 года | 12.56% | 10.23% |
Дох-ть за 5 лет | 16.29% | 16.00% |
Дох-ть за 10 лет | 14.97% | 13.45% |
Коэф-т Шарпа | 3.17 | 3.08 |
Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.10 |
Коэф-т Омега | 1.66 | 1.58 |
Коэф-т Кальмара | 4.61 | 4.44 |
Коэф-т Мартина | 20.60 | 20.15 |
Индекс Язвы | 1.85% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 11.94% | 12.15% |
Макс. просадка | -33.86% | -54.50% |
Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.DE и SPLG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и SPLG
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.89%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 14.97% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.DE и SPLG
И SPY5.DE, и SPLG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.DE c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и SPLG
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPLG в 1.23%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.00% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% | 1.53% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и SPLG
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и SPLG
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.53%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.