PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с ^SP500TR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между SPY и ^SP500TR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,152.01%
2,239.81%
SPY
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.51

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

SPY:

0.86

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

SPY:

1.13

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.55

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

SPY:

2.26

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

SPY:

4.55%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

SPY:

20.08%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

SPY:

-9.89%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность -5.76%, а ^SP500TR немного выше – -5.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции ^SP500TR немного впереди с 12.10%.

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.24%

1 год

10.93%

5 лет

16.08%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPY: 0.51
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPY: 0.86
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPY: 1.13
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPY: 0.55
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPY: 2.26
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.54
SPY
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок SPY и ^SP500TR

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-9.86%
SPY
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ^SP500TR

SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.12%
14.21%
SPY
^SP500TR