PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXV с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SPXV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXV и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		-3.78%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SPXV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.43% против 21.51% соответственно.

SPXV

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.78%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.43%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с XLK
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SPXV и VGT

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SPXV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.67

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.88

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

5.77

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPXV и VGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и VGT

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.04%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и VGT

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-54.63%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.40%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.07%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-35.07%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-11.66%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.00%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.35%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и VGT

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.03%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

16.35%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

27.27%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

25.06%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

24.48%

-6.32%