PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.10%
470.35%
SPXV
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.57

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.93

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.60

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.41

VGT:

1.41

Индекс Язвы

SPXV:

4.92%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.80%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

SPXV:

-10.36%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.


SPXV

С начала года

-6.40%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.99%

1 год

10.91%

5 лет

16.83%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и VGT

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.57
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.93
VGT: 0.71
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXV: 1.14
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.60
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.41
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.37
SPXV
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и VGT

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.23%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и VGT

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-15.44%
SPXV
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и VGT

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 15.07%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
19.16%
SPXV
VGT