Сравнение SPXV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SPXV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXV или VGT.
Основные характеристики
| SPXV | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.26% | 29.70% |
| Дох-ть за 1 год | 41.43% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 11.87% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.32% | 23.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 20.67 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 21.11% |
| Макс. просадка | -34.34% | -54.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между SPXV и VGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и VGT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXV показывает доходность 29.26%, а VGT немного выше – 29.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и VGT
SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и VGT
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.14% | 1.27% | 1.67% | 1.40% | 1.45% | 1.58% | 1.90% | 1.56% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и VGT
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и VGT
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.