Сравнение SPXU с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPXU и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPYG.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPYG составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPYG
Основные характеристики
SPXU:
-0.19
SPYG:
0.33
SPXU:
0.03
SPYG:
0.56
SPXU:
1.00
SPYG:
1.08
SPXU:
-0.08
SPYG:
0.42
SPXU:
-0.26
SPYG:
1.40
SPXU:
31.12%
SPYG:
4.85%
SPXU:
43.72%
SPYG:
20.35%
SPXU:
-99.99%
SPYG:
-67.79%
SPXU:
-99.98%
SPYG:
-16.33%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -37.16% против 13.43% соответственно.
SPXU
27.23%
20.14%
16.99%
-8.05%
-45.24%
-37.16%
SPYG
-12.06%
-8.63%
-5.46%
6.38%
18.63%
13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPYG
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXU и SPYG
SPXU
SPYG
Сравнение SPXU c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPYG
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SPYG в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.25% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.70% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPYG
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPYG
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.