PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPXU и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		12.37%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -39.88% против 15.90% соответственно.

SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPXU и SPYG

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPXU vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.04

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.62

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.75

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

6.81

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.04

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.60

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.78

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.32

-1.13

Корреляция

Корреляция между SPXU и SPYG составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPYG

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPYG

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXUSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-67.63%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-13.76%

-51.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-32.67%

-54.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-32.67%

-66.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-9.06%

-90.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-24.48%

-68.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

3.55%

+52.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPYG

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXUSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

7.32%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

12.90%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

22.42%

+32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

21.13%

+29.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

20.57%

+32.76%