PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 17.54%/yr for SPYG. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -41.20% против 17.54% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPXU and SPYG is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.95

The correlation between SPXU and SPYG has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPYG

Секторы
SPXU
SPYG

Финансовые услуги

80.4%
8.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

52.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
SPYG
8.9%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPYG
0.4%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPYG
8.5%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPYG
1.0%

Энергетика

SPXU

-

SPYG
0.1%

Здравоохранение

SPXU

-

SPYG
6.2%

Промышленность

SPXU

-

SPYG
5.2%

Недвижимость

SPXU

-

SPYG
0.6%

Технологии

SPXU

-

SPYG
52.0%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SPXU vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.31

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.86

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.67

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

6.38

-8.00

SPXU vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPYG

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-67.63%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-13.76%

-30.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-22.14%

-62.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-32.67%

-57.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-32.67%

-66.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.65%

-96.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-24.23%

-69.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

3.59%

+22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPYG

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

5.72%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

14.41%

+15.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

17.57%

+19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

21.43%

+29.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

20.74%

+32.59%

Сравнение комиссий SPXU и SPYG

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPYG

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SPYG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPYG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to SPYG (5.72%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.54% vs -41.20% for SPXU. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.54% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.49% for SPYG.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор