Сравнение SPXU с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPXU и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -43.91%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 31.96%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -39.29% против 14.88% соответственно.
SPXU
-43.91%
-1.26%
-24.93%
-51.95%
-46.18%
-39.29%
SPYG
31.96%
1.16%
13.97%
38.05%
17.36%
14.88%
Основные характеристики
| SPXU | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.44 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | -2.50 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.52 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | 11.85 |
| Индекс Язвы | 35.55% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 36.37% | 17.07% |
| Макс. просадка | -99.98% | -67.79% |
| Текущая просадка | -99.98% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPYG
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPYG составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPYG
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности SPYG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.30% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPYG
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPYG
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.