Сравнение SPXP.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 (^GSPC).
SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| SPXP.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 13.39% |
| Дох-ть за 1 год | 17.26% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 9.58% | 6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.95% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.64% | 10.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 12.70% |
| Макс. просадка | -25.46% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.37% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и ^GSPC
С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции SPXP.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.64% против 10.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и ^GSPC
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.82%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.