Сравнение SPXP.L с ^GSPC
SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SPXP.L returned -27.63%/yr vs 12.96%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXP.L показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -27.63% против 12.96% соответственно.
SPXP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.49%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- -27.63%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам SPXP.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.05% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | 0.26% | 10.77% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between SPXP.L and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between SPXP.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPXP.L
^GSPC
Сравнение SPXP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXP.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.49 | 1.30 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.39 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.68 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и ^GSPC
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -37.07% | -62.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -8.03% | -91.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -22.15% | -76.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -22.15% | -76.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -26.01% | -73.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -1.55% | -97.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -5.29% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.83% | 2.20% | +78.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и ^GSPC
Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 3.02% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.89% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.97% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.30% | 12.03% | +87.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 15.96% | +30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.89% | 18.05% | +16.84% |
Часто задаваемые вопросы
SPXP.L and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор