Сравнение SPXP.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 (^GSPC).
SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| SPXP.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.41% | 13.78% |
| Дох-ть за 1 год | 20.88% | 18.82% |
| Дох-ть за 3 года | 11.38% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 10.41% | 11.54% |
| Макс. просадка | -25.46% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.11% | -4.24% |
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 13.41%, а ^GSPC немного выше – 13.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и ^GSPC
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.28%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.