PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.L^GSPC
Дох-ть с нач. г.11.19%11.24%
Дох-ть за 1 год23.93%26.17%
Дох-ть за 3 года13.56%8.10%
Дох-ть за 5 лет15.26%13.76%
Коэф-т Шарпа2.292.43
Дневная вол-ть10.56%11.40%
Макс. просадка-25.46%-56.78%
Current Drawdown-1.07%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPXP.L и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и ^GSPC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 11.19%, а ^GSPC немного выше – 11.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
220.22%
171.38%
SPXP.L
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.01

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.21
2.15
SPXP.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и ^GSPC

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.43%
-0.29%
SPXP.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и ^GSPC

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.46%
3.00%
SPXP.L
^GSPC