Сравнение SPXN с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SPXN и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 15.08% против 9.88% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и IJR
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXN vs. IJR — Ранг доходности на риск
SPXN
IJR
Сравнение SPXN c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.42 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.73 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.43 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и IJR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и IJR
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и IJR
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -58.15% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.85% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -28.02% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -44.36% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.26% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -9.34% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.68% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и IJR
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.25% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.99% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 22.66% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 21.51% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 22.91% | -5.22% |