Сравнение SPXN с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SPXN и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или IJR.
Корреляция
Корреляция между SPXN и IJR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и IJR
Основные характеристики
SPXN:
0.16
IJR:
-0.31
SPXN:
0.36
IJR:
-0.29
SPXN:
1.05
IJR:
0.96
SPXN:
0.16
IJR:
-0.26
SPXN:
0.73
IJR:
-0.92
SPXN:
4.24%
IJR:
7.83%
SPXN:
19.69%
IJR:
23.42%
SPXN:
-32.10%
IJR:
-58.15%
SPXN:
-12.41%
IJR:
-23.33%
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -16.03%.
SPXN
-8.82%
-4.35%
-8.59%
4.69%
15.62%
N/A
IJR
-16.03%
-7.85%
-16.53%
-5.80%
12.81%
6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и IJR
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXN и IJR
SPXN
IJR
Сравнение SPXN c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и IJR
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IJR в 2.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.45% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и IJR
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и IJR
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 13.86% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.