Сравнение SPXN с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SPXN и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или IJR.
Основные характеристики
| SPXN | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.44% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 38.36% | 39.21% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.55% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 20.57% |
| Макс. просадка | -32.10% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между SPXN и IJR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и IJR
С начала года, SPXN показывает доходность 26.44%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и IJR
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXN c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и IJR
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IJR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.09% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и IJR
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и IJR
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.92%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.