PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 Index (^GSPC).

SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-4.77%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.20% против 12.24% соответственно.

SPXE

1 день
0.98%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.60%
1 год
17.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.20%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXUSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPXE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.61

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Корреляция

Корреляция между SPXE и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SPXE и ^GSPC

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-56.78%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.14%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-25.43%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-33.92%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.78%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-10.75%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.60%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и ^GSPC

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.37%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.55%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

18.33%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.90%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.05%

-0.67%