Сравнение SPXE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC).
SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или ^GSPC.
Основные характеристики
| SPXE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.92% | 20.10% |
| Дох-ть за 1 год | 34.42% | 31.44% |
| Дох-ть за 3 года | 8.18% | 7.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 19.89 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 12.22% |
| Макс. просадка | -32.27% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.29% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между SPXE и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и ^GSPC
С начала года, SPXE показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 20.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPXE и ^GSPC
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и ^GSPC
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.29% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.