Сравнение SPXE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC).
SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPXE и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и ^GSPC
Основные характеристики
SPXE:
2.29
^GSPC:
2.10
SPXE:
3.05
^GSPC:
2.80
SPXE:
1.42
^GSPC:
1.39
SPXE:
3.30
^GSPC:
3.09
SPXE:
14.61
^GSPC:
13.49
SPXE:
1.97%
^GSPC:
1.94%
SPXE:
12.58%
^GSPC:
12.52%
SPXE:
-32.27%
^GSPC:
-56.78%
SPXE:
-2.37%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
SPXE
26.88%
0.19%
9.67%
27.39%
14.73%
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPXE и ^GSPC
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и ^GSPC
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.45%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.