Сравнение SPXB с IEI
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IEI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $202.56M | $164.64M | $154.12M |
Сравнение доходности по годам SPXB и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.05% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.18% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SPXB and IEI is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.59 |
The correlation between SPXB and IEI shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. IEI — Ранг доходности на риск
SPXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEI
Сравнение SPXB c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXB | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXB и IEI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.66% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и IEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.93% | — |
Сравнение комиссий SPXB и IEI
И SPXB, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и IEI
SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and IEI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXB and IEI have the same expense ratio: 0.15% per year.
IEI has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for SPXB.
SPXB is categorized as Corporate Bonds, while IEI is Government Bonds. SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор