Сравнение SPX5.L с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
SPX5.L и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или VSS.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и VSS
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 15.14% против 4.48% соответственно.
SPX5.L
24.95%
4.07%
12.04%
29.99%
15.42%
15.14%
VSS
2.97%
-5.17%
-2.00%
11.70%
4.42%
4.48%
Основные характеристики
| SPX5.L | VSS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 18.60 | 4.38 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 13.22% |
| Макс. просадка | -41.23% | -43.51% |
| Текущая просадка | -1.15% | -9.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX5.L и VSS
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и VSS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и VSS
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%, что больше доходности VSS в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 79.01% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.95% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и VSS
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и VSS
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.