Сравнение SPX5.L с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
SPX5.L и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или VSS.
Основные характеристики
| SPX5.L | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.07% | 8.58% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 21.72% |
| Дох-ть за 3 года | 12.65% | -0.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.42% | 6.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.91% | 5.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 15.79 | 9.83 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 13.81% |
| Макс. просадка | -41.23% | -43.51% |
| Текущая просадка | -0.01% | -4.83% |
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и VSS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и VSS
С начала года, SPX5.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 15.91% против 5.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPX5.L и VSS
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и VSS
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 82.22%, что больше доходности VSS в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 82.22% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.80% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и VSS
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и VSS
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.