Сравнение SPX5.L с CHRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW).
SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPX5.L или CHRW.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и CHRW
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 24.95%, что значительно ниже, чем у CHRW с доходностью 30.29%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции CHRW по среднегодовой доходности: 15.14% против 6.83% соответственно.
SPX5.L
24.95%
4.07%
12.04%
29.99%
15.42%
15.14%
CHRW
30.29%
0.06%
32.73%
37.30%
10.43%
6.83%
Основные характеристики
| SPX5.L | CHRW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.60 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 9.12% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 31.16% |
| Макс. просадка | -41.23% | -44.55% |
| Текущая просадка | -1.15% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPX5.L и CHRW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPX5.L c CHRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и CHRW
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%, что больше доходности CHRW в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 79.01% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.22% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и CHRW
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки CHRW в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и CHRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и CHRW
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 3.55%, в то время как у C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.