Сравнение SPVU с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
SPVU и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPVU и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVU и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 11.13% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
SPVU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и AVDV
SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
SPVU vs. AVDV — Ранг доходности на риск
SPVU
AVDV
Сравнение SPVU c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVU | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.78 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.48 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.87 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 16.10 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVU | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.78 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SPVU и AVDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и AVDV
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и AVDV
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVU | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -43.01% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.19% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -28.08% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -7.48% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.88% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.17% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и AVDV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) составляет 4.26%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SPVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVU | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.50% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.20% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 18.44% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.15% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.76% | +1.32% |